MOJITOTRADING LABS
FUTURES LAB / DALLE BASI AL METODO AVANZATO
Programma completo, 40 lezioni da 2 ore e 80 ore live in entrambe le formule.
La forza di imparare insieme.
A persona · intero percorso · imposte applicabili incluse
Per chi cerca apprendimento condiviso e una quota più accessibile.
Come funziona l’aula virtuale Mi interessa in aula virtuale ↗Tutto il confronto, dedicato a te.
A persona · intero percorso · imposte applicabili incluse
Per chi cerca un confronto personale lungo tutto il programma.
Come funziona il percorso 1:1 da remoto Mi interessa in 1:1 da remoto ↗Tutti i percorsi si svolgono da remoto, in diretta: aula virtuale di gruppo oppure lezioni individuali 1:1 online. Non sono previste lezioni in presenza. La formula 1:1 costa il doppio dell’aula virtuale e mantiene tutti i contenuti e le ore. Software e dati esterni esclusi. Calendario e condizioni da confermare; iscrizioni e pagamenti non ancora attivi.
LA COMPETENZA SI DIMOSTRA
Un percorso progressivo per chi parte da zero e vuole sviluppare competenze avanzate sui futures. I primi moduli costruiscono le fondamenta: non è necessario aver acquistato il Corso Base. Il focus è sui futures; le opzioni hanno il percorso dedicato Opzioni Full.
L’obiettivo è saper leggere il contesto, formulare un’ipotesi operativa, verificarla al netto dei costi e rispettare un piano del rischio. Un metodo che non supera le verifiche va scartato o studiato ancora, non portato automaticamente sul mercato reale.
Il corso non garantisce profitti, occupazione come trader o qualifiche professionali. Anche applicando correttamente il metodo si può perdere capitale.
Due incontri settimanali da 2 ore per 20 settimane. Oltre alle lezioni, prevedi 6–8 ore di lavoro autonomo a settimana: circa 120–160 ore di esercitazioni e 200–240 ore complessive.
Il forward test può proseguire oltre il calendario didattico. Nessuna scadenza giustifica operazioni forzate o il passaggio prematuro al denaro reale.
Volume profile, footprint, DOM e ordini MBO. Impara anche cosa questi dati non permettono di sapere.
Setup scritti, costi realistici, campioni separati e simulazione forward. Nessun vantaggio statistico viene dato per scontato.
Size, limiti di perdita, gestione degli errori e controllo del processo. Saper non operare è una competenza centrale.
COME SI LAVORA
15 minuti sugli elaborati precedenti e 35 minuti di teoria applicata. I dubbi si collegano a casi documentati.
10 minuti di pausa, poi 45 minuti di replay, calcoli o analisi dei dati. L’esercitazione produce un elaborato verificabile.
Errori, domande, istruzioni per il lavoro autonomo e criteri di valutazione. Le prove pratiche usano l’intero incontro quando previsto.
10 MODULI / 40 LEZIONI DA 2 ORE
Apri ogni modulo per consultare le quattro lezioni, i laboratori e la consegna finale. Il rischio viene affrontato subito, prima di qualsiasi esercitazione operativa.
Settimane 1–2 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 1 — Il mercato dei futures, da zero
Contratti, scadenze, regolamento, leva e differenza rispetto a CFD e azioni. Distinguere capitale, nozionale e margine.
Laboratorio: Compilare la scheda di un contratto e spiegare quando non operare.
LEZIONE 2 — Tick, punti, sessioni e rollover
ES/MES come casi didattici; fusi orari, ora legale, calendario economico e cambio di contratto. Ogni strumento ha il proprio book.
Laboratorio: Calcolare P&L lordo/netto su dieci esempi e selezionare il contratto corretto.
LEZIONE 3 — Ordini ed esecuzione
Market, limit, stop, stop-limit, OCO, fill parziali e disconnessioni. Lo stop non garantisce il prezzo di uscita.
Laboratorio: Eseguire e cancellare ordini in simulazione, verificando stop e quantità.
LEZIONE 4 — Prima il rischio
Budget di perdita, margini overnight, gap, limiti di sessione e kill switch. I futures possono generare perdite superiori al deposito.
Laboratorio: Simulare un errore di size e una perdita di connessione; applicare il protocollo di arresto.
CONSEGNA E VERIFICA — Scheda contratto, configurazione simulatore e checklist di emergenza. Quiz iniziale: almeno 80%; calcoli di tick e perdita potenziale tutti corretti.
Settimane 3–4 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 5 — Come si forma il prezzo
Asta continua, aggressori e liquidità passiva; spread, profondità e impatto. Distinguere ordini visibili da scambi eseguiti.
Laboratorio: Classificare eventi del tape e del book senza inferire identità o intenzioni.
LEZIONE 6 — Volume profile
POC, value area, HVN e LVN; scelte di sessione e aggregazione. I livelli descrivono distribuzioni, non garantiscono reazioni.
Laboratorio: Costruire due profili della stessa sessione e documentare le differenze.
LEZIONE 7 — Regimi e riferimenti
Equilibrio, espansione, accettazione, rifiuto, VWAP e riferimenti precedenti. Evitare letture retrospettive perfette.
Laboratorio: Preparare una mappa con scenario principale, alternativo e invalidazione.
LEZIONE 8 — Laboratorio di contesto
Replay senza conoscere il seguito, finestre di notizie e gestione del non-trade.
Laboratorio: Annotare dieci sessioni, includendo i casi in cui il contesto non consente un setup.
CONSEGNA E VERIFICA — Dieci mappe di sessione annotate prima del replay, con scenari alternativi e condizioni di non operatività.
Settimane 5–6 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 9 — Footprint e qualità del dato
Bid/ask volume, granularità temporale, tick aggregation e classificazione degli scambi. Differenze tra feed e impostazioni.
Laboratorio: Confrontare lo stesso evento con due aggregazioni e registrarne i limiti.
LEZIONE 10 — Delta e cumulative delta
Aggressione netta, reset di sessione e divergenze. Il delta non misura da solo la direzione futura.
Laboratorio: Etichettare continuazioni e divergenze con criteri ripetibili.
LEZIONE 11 — Imbalance, assorbimento ed esaurimento
Rapporti, soglie e relazione prezzo/volume. Distinguere un’osservazione da una spiegazione causale.
Laboratorio: Confrontare dieci eventi di assorbimento apparente e i loro fallimenti.
LEZIONE 12 — Laboratorio volumetrico
Unire contesto e footprint senza moltiplicare indicatori. Annotare prima il segnale, poi osservare l’esito.
Laboratorio: Produrre l’atlante degli eventi e una lista delle situazioni ambigue.
CONSEGNA E VERIFICA — Atlante di almeno 20 eventi con esempi riusciti, falliti e ambigui; nessuna selezione dei soli casi favorevoli.
Settimane 7–8 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 13 — MBP, MBO e profondità
Book aggregato per prezzo e singoli ordini anonimi. MBO full-depth e limited-depth; la sigla commerciale del feed non basta.
Laboratorio: Verificare copertura, profondità, timestamp, storico e diritti di utilizzo del proprio feed.
LEZIONE 14 — Order ID, priorità e lifecycle
Inserimenti, modifiche, cancellazioni ed esecuzioni; ricostruzione del book e sequenza degli eventi. La priorità dipende dalle regole del mercato.
Laboratorio: Ricostruire una breve sequenza di eventi e riconoscere gap o reset.
LEZIONE 15 — DOM, heatmap e posizione in coda
Liquidità mostrata, pulling/stacking, persistenza e fill. Nessuna esecuzione certa solo perché il prezzo ha toccato un limite.
Laboratorio: Confrontare fill simulati ottimistici e ipotesi conservative di coda.
LEZIONE 16 — Iceberg e limiti dell’interpretazione
Ricariche, iceberg nativi e sintetici; ciò che è osservabile e ciò che è stimato. Cancellazioni non provano manipolazione o spoofing.
Laboratorio: Annotare casi ambigui senza attribuire identità, intenzioni o segnali infallibili.
CONSEGNA E VERIFICA — Scheda tecnica del feed e 15 sequenze MBO annotate, con indicazione dei dati mancanti e delle inferenze non verificabili.
Settimane 9–10 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 17 — Scrivere regole falsificabili
Contesto, trigger, ingresso, invalidazione, uscita, fascia oraria e condizioni di esclusione.
Laboratorio: Trasformare una lettura discrezionale in una checklist valutabile da un’altra persona.
LEZIONE 18 — Ipotesi: rifiuto e assorbimento
Studiare il rifiuto di un’area con conferme volumetriche, includendo continuazioni contro l’ipotesi.
Laboratorio: Definire la regola prima di aprire il replay e registrare ogni candidato.
LEZIONE 19 — Ipotesi: breakout e retest
Accettazione fuori da un’area, pullback e fallimento; notizie, spread e scarsa liquidità come filtri.
Laboratorio: Scrivere un setup alternativo senza riadattarlo a ogni risultato.
LEZIONE 20 — Laboratorio cieco dei setup
Replay non conosciuti, marcatura temporale e confronto tra valutatori.
Laboratorio: Congelare la prima versione del playbook e il registro delle varianti provate.
CONSEGNA E VERIFICA — Playbook iniziale con un setup primario e uno alternativo, regole congelate e casi esclusi. Sono ipotesi da testare, non strategie già profittevoli.
Settimane 11–12 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 21 — Dimensionamento della posizione
Rischio monetario, distanza dello stop, valore del tick, commissioni e slippage. Arrotondare per difetto; se un contratto eccede il budget, non operare.
Laboratorio: Calcolare la size su scenari diversi, verificando separatamente il margine disponibile.
LEZIONE 22 — R-multiple ed expectancy
Tasso di successo, payoff medio, costi e valore atteso. Un buon win rate non implica utile netto.
Laboratorio: Ricostruire expectancy e distribuzione in R da un registro di operazioni.
LEZIONE 23 — Drawdown e rischio di rovina
Sequenze di perdite, dipendenza tra trade, rischio correlato, Monte Carlo e limiti delle stime.
Laboratorio: Stressare una curva simulata e fissare stop giornaliero, settimanale e di strategia.
LEZIONE 24 — Regole di stop e ripartenza
No martingala, aumento della size dopo perdite o recupero forzato. Riduzione del rischio e revisione dopo incidenti.
Laboratorio: Gestire una sessione simulata negativa rispettando il limite e documentare la decisione di fermarsi.
CONSEGNA E VERIFICA — Piano del rischio con size calcolabile, tetti di perdita, budget dei costi, regole di pausa e condizioni di riduzione dell’esposizione.
Settimane 13–14 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 25 — Progettare il campione
Ipotesi, strumenti, sessioni, regimi, versioni e criteri di inclusione. Distinguere backtest manuale in replay da simulazione automatica.
Laboratorio: Definire il protocollo prima di calcolare risultati e scegliere il periodo non osservato.
LEZIONE 26 — Dati tick e storico MBO
Integrità, timestamp, scadenze, costi e licenze. OHLC o solo footprint non ricostruiscono lifecycle degli ordini o coda MBO.
Laboratorio: Controllare gap e copertura; se manca storico MBO, separare quel test e non inventare dati.
LEZIONE 27 — Motore di esecuzione realistico
Commissioni round-trip, spread, latenza, fill parziali, limiti in coda e slippage. Regole conservative nei casi incerti.
Laboratorio: Ricalcolare il risultato con costi e slippage peggiori; distinguere dato osservato e ipotesi.
LEZIONE 28 — Laboratorio del backtest
Obiettivo didattico: almeno 200 operazioni storiche complessive, solo se il setup le genera, includendo almeno 50 nel periodo finale intatto.
Laboratorio: Consegnare log, screenshot ed esclusioni. Se i dati sono insufficienti si prolunga lo studio, non si forza il numero di trade.
CONSEGNA E VERIFICA — Dataset documentato, registro di tutte le opportunità e backtest riproducibile; separazione temporale fra sviluppo e verifica mai usata per ottimizzare.
Settimane 15–16 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 29 — Out-of-sample e walk-forward
Divisione cronologica, rischio di leakage e riutilizzo del test. Ogni modifica invalida la verifica precedente e richiede nuovi dati.
Laboratorio: Eseguire il protocollo congelato sul campione non utilizzato nello sviluppo.
LEZIONE 30 — Metriche e incertezza
Expectancy, profit factor, drawdown, MAE/MFE e concentrazione dei profitti. Bootstrap per sessioni e limiti dovuti a pochi regimi.
Laboratorio: Mostrare intervalli e sensibilità, senza spacciare una soglia di campione per prova statistica.
LEZIONE 31 — Overfitting e confronti multipli
Varianti scartate, selezione del miglior risultato e degrado fuori campione. Nessun vantaggio presunto del dato MBO.
Laboratorio: Confrontare un benchmark semplice con la versione MBO al netto dei costi aggiuntivi.
LEZIONE 32 — Comitato di revisione del metodo
Discussione di dati, regole e risultati anche negativi. Il rigetto di un setup è un risultato utile.
Laboratorio: Presentare un rapporto riproducibile e una decisione che rispetti le evidenze.
CONSEGNA E VERIFICA — Rapporto con risultati netti fuori campione, incertezza, stress test e decisione motivata: scartare, raccogliere altri dati o proseguire in simulazione.
Settimane 17–18 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 33 — Decisione ed esito
Bias di conferma, avversione alla perdita, overconfidence e outcome bias. Separare errore di processo e perdita prevista dal piano.
Laboratorio: Valutare dieci decisioni prima di conoscere il loro risultato economico.
LEZIONE 34 — Protocollo emotivo operativo
Segnali osservabili di stress, pausa, limiti di attenzione e gestione delle distrazioni. Formazione comportamentale, non terapia.
Laboratorio: Scrivere regole se-allora e applicarle in replay con scenari avversi.
LEZIONE 35 — Forward test senza scorciatoie
Simulazione in tempo reale con regole congelate. Obiettivo di osservazione: almeno 30 sessioni e 60 trade validi, estendendo il calendario se necessario.
Laboratorio: Registrare anche sessioni senza operazioni; niente reset del conto per eliminare perdite.
LEZIONE 36 — Revisione di gruppo
Slippage simulato, aderenza al piano, operazioni mancate e violazioni. Confrontare forward e backtest senza scegliere solo i giorni migliori.
Laboratorio: Produrre una revisione settimanale con un solo intervento di processo misurabile.
CONSEGNA E VERIFICA — Diario decisionale e comportamentale, checklist pre-sessione e protocollo personale per FOMO, revenge trading e stanchezza.
Settimane 19–20 · 4 lezioni da 2 ore · 8 ore live
LEZIONE 37 — Audit completo del progetto
Coerenza fra ipotesi, dati, costi, operazioni e conclusioni. Il forward può continuare oltre le 20 settimane se il campione non è sufficiente.
Laboratorio: Consegnare il dossier e rispondere ai rilievi documentali.
LEZIONE 38 — Esame pratico in simulazione
Replay non conosciuto, sizing, gestione degli ordini, stop e decisioni di non operare.
Laboratorio: Dimostrare autonomia operativa senza violazioni critiche del rischio.
LEZIONE 39 — Dal simulatore al mercato: condizioni, non automatismi
Differenze di liquidità, pressione emotiva, costi e broker. Nessun obbligo di depositare o negoziare denaro reale.
Laboratorio: Definire criteri per restare in simulazione, eventuale avvio minimo e ritorno immediato allo studio.
LEZIONE 40 — Discussione finale e piano a 90 giorni
Presentazione, feedback e mantenimento del metodo. Frequenza dei controlli, criteri di sospensione e versionamento delle regole.
Laboratorio: Concludere con una decisione motivata: pronto alla fase successiva di studio oppure recupero mirato.
CONSEGNA E VERIFICA — Dossier finale: playbook, piano del rischio, dati e test, diario forward, autovalutazione e piano dei successivi 90 giorni.
PREREQUISITI E DATI
Servono uso essenziale del PC, percentuali e foglio di calcolo. Non sono richiesti esperienza di trading, codice o capitale da depositare. Prima dell’avvio: verifica tecnica e orientamento.
PC compatibile con la piattaforma scelta, connessione stabile, foglio di calcolo e diario. Piattaforma, fornitore dati e relativi requisiti saranno comunicati prima dell’iscrizione.
Feed e storico devono supportare gli eventi MBO necessari. Footprint e candele non ricostruiscono la coda degli ordini. Se lo storico manca, si programma una raccolta autorizzata e si estende la ricerca.
ES/MES sono casi didattici di riferimento, non raccomandazioni di investimento. I loro book e i loro fill non sono intercambiabili. L’eventuale analisi su ES con esecuzione su MES richiede una verifica separata. I dati restano soggetti alle licenze del fornitore.
IL RISULTATO DEL PERCORSO
Size corretta, stop, tetti di perdita e protocollo di emergenza. Gli errori critici di sizing o il mancato rispetto degli stop richiedono una nuova prova.
Qualità del campione, regole riproducibili, costi, test non contaminati e interpretazione dell’incertezza. Una conclusione negativa ben dimostrata vale più di un profitto selezionato.
Diario, revisione delle decisioni e presentazione: 20 punti al processo e 10 alla discussione. Soglia didattica: 80/100, tutte le consegne e nessuna criticità di sicurezza irrisolta.
Almeno il 90% degli incontri frequentati o recuperati tramite registrazione ed elaborato equivalente. È previsto un attestato di completamento interno: non è una certificazione professionale né un’abilitazione finanziaria.
È una verifica distinta: expectancy netta fuori campione e forward positiva, robustezza ai costi, drawdown nei limiti fissati prima del test e almeno 95% di aderenza al piano, senza violazioni critiche. Queste sono soglie didattiche, non prove sufficienti di profitto futuro.
200 trade storici, almeno 50 fuori campione e almeno 30 sessioni/60 trade forward sono obiettivi minimi di lavoro, non garanzie di significatività statistica. Vanno letti insieme a dipendenza tra operazioni, regimi e intervalli di incertezza. Se l’evidenza resta debole o il risultato non supera gli stress test, si rimane in simulazione. Un esame superato non autorizza automaticamente il passaggio al reale.
FORMULA E QUOTA PROPOSTA
Formula didattica proposta: massimo 10 partecipanti, 80 ore live, dispense e modelli di diario, revisione dei 10 elaborati di modulo, discussione del dossier finale e accesso alle registrazioni per 12 mesi dalla fine del corso.
La revisione è svolta nel percorso di gruppo. Coaching individuale aggiuntivo, valutazioni di prop firm e finanziamento di conti non sono inclusi.
A partecipante per l’intero percorso, non al mese. Totale proposto al pubblico, comprensivo delle imposte applicabili. Nessun pagamento è attivo.
Costi esclusi: licenza della piattaforma, feed e storico MBO, eventuali componenti aggiuntivi, hardware e connessione. Il preventivo dei servizi esterni sarà comunicato prima dell’iscrizione; non è necessario un conto reale.
Calendario, docenti, piattaforma e condizioni commerciali saranno definiti prima dell’apertura. La formula aula virtuale di questo corso è inclusa nel bundle Percorso completo; composizione e confronto delle quote sono disponibili nella pagina dedicata.
Esplora il bundle ↗PRIMA DI SCEGLIERE
Non è possibile garantirlo, nemmeno applicando correttamente quanto appreso. Il corso insegna a valutare un’ipotesi, misurare risultati netti e incertezza, contenere il rischio e decidere quando fermarsi. Simulazioni e risultati passati non assicurano risultati futuri.
Mostra informazioni sugli ordini anonimi secondo la copertura del feed. Non identifica i clienti, non rivela tutte le intenzioni e non garantisce la rilevazione di liquidità nascosta. Ogni lettura deve essere trattata come un’ipotesi verificabile.
No. Le fondamenta necessarie ai futures sono incluse. Chi ha già esperienza può usare i primi moduli per uniformare linguaggio, strumenti e gestione del rischio.
No. Le prove si svolgono in replay e simulazione. I futures sono strumenti a leva e possono generare perdite superiori al deposito. Nessun rendimento, reddito o inserimento professionale viene promesso.
Si consegna un piano di recupero con i punti da correggere. Il metodo resta in ricerca o simulazione. L’eventuale tutoraggio oltre il calendario e le nuove prove saranno regolati dalle condizioni definitive; non è promesso supporto illimitato.
RIFERIMENTI TECNICI
Il programma è una proposta didattica originale Mojito. Per approfondire struttura dei dati, specifiche contrattuali e limiti della ricerca:
Riferimenti consultati il 27 ottobre 2026. Nessuna affiliazione o approvazione del corso da parte degli enti citati.